การซื้อขาย เฉลี่ยเคลื่อนที่ ครอสโอเวอร์ กลยุทธ์

อาร์เธอร์ฮิลล์ย้ายเฉลี่ยครอสส์โรอาร์ฮิลล์เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการเคลื่อนไหวค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการพัฒนาระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายโดยอิงตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการเคลื่อนไหวระบบการซื้อขายที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่าจะให้สัญญาณการซื้อเมื่อความก้าวหน้าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเร็วขึ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นสัญญาณการขายจะได้รับเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานกว่าความเร็วของระบบและจำนวนสัญญาณที่สร้างจะขึ้นอยู่กับความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยของระบบเฉลี่ยที่สั้นลงจะเร็วขึ้น , สร้างสัญญาณมากขึ้นและว่องไวสำหรับรายการต้นอย่างไรก็ตามพวกเขายังจะสร้างสัญญาณเท็จมากขึ้นกว่าระบบที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกต่อไปสำหรับ Inter-Tel INTL 30 100 อนุพันธ์ข้าม Crossover เฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้ในการสร้างสัญญาณเมื่อ EMA 30 วันย้าย สูงกว่า EMA 100 วันสัญญาณการซื้อมีผลบังคับใช้เมื่อ EMA 30 วันอ่อนตัวลงมาใต้เส้น EMA ระยะ 100 วันสัญญาณการขายมีผลบังคับใช้ ค่าความแตกต่างของค่าความเป็น 30 100 จะแสดงอยู่ด้านล่างกราฟราคาโดยใช้ตัวกำหนดราคาร้อยละ PPO ที่กำหนดไว้ที่ 30,100,1 เมื่อค่าความแตกต่างเป็นบวก EMA 30 วันสูงกว่า EMA 100 วันหากเป็นค่าลบให้ใช้ 30 วัน EMA น้อยกว่า EMA 100 วันเช่นเดียวกับระบบเทรนด์ทั้งหมดสัญญาณดังกล่าวทำงานได้ดีเมื่อหุ้นมีแนวโน้มที่ดี แต่ไม่ได้ผลเมื่อหุ้นอยู่ในช่วงการซื้อขายจุดดีๆสำหรับตำแหน่งที่ยาวถูกจับ ในเดือนกันยายน 97, มีนาคม -98 และ ก. ค. -99 อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การออกจากพื้นฐานการครอสโอเวอร์โดยเฉลี่ยจะช่วยให้ผลกำไรเหล่านี้กลับคืนมาได้ผลดีแม้ว่าระบบจะมีผลกำไรในช่วงเวลาดังกล่าว ตัวอย่างสำหรับ 3Com COMS ระบบครอสโอเวอร์ขนาด 20 60 EMA ถูกใช้ในการสร้างสัญญาณซื้อและขายกราฟด้านล่างราคาคือค่าความแตกต่างของ 20 60 EMA ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และแสดงโดยใช้ตัวบ่งชี้ PPO ของ Percentage Price Oscillator ที่ 20,60 เส้นสีน้ำเงินบาง ๆ อยู่เหนือและต่ำกว่าศูนย์ เส้นศูนย์เป็นตัวแทนของจุดเทรดเดอร์ซื้อและขายโดยใช้ศูนย์เป็นสัญญาณครอสโอเวอร์สำหรับสัญญาณซื้อและขายสัญญาณผิดพลาดมากเกินไปดังนั้นสัญญาณการซื้อจึงอยู่เหนือเส้นศูนย์ตรงจุดที่ 2 และสัญญาณการขายตั้งไว้ใกล้กับเส้นศูนย์ ที่ -2 เมื่อ EMA 20 วันสูงกว่า 2 EMA 60 วันสัญญาณการซื้อขายมีการใช้บังคับเมื่อ EMA 20 วันสูงกว่า 2 EMA 60 วันสัญญาณการขายมีผลบังคับใช้ มีสัญญาณที่ดีเพียงไม่กี่ แต่ยังมีจำนวน whipsaws แม้ว่าจะมากขึ้นอยู่กับจุดเข้าที่แน่นอนและจุดออกผมเชื่อว่ากำไรจะได้รับการทำโดยใช้ระบบนี้ แต่ไม่ได้กำไรใหญ่และอาจไม่เพียงพอที่จะปรับ ความเสี่ยงหุ้นไม่สามารถถือแนวโน้มและหยุดการสูญเสียอย่างแน่นหนาจะได้รับการจำเป็นในการล็อคกำไรหยุดต่อท้ายหรือการใช้ SAR พาราโบลาอาจช่วยล็อคกำไร. Movingระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยสามารถมีประสิทธิภาพ แต่ควรจะใช้ใน ร่วมกับด้านอื่น ๆ ของ patt การวิเคราะห์ทางเทคนิค erns เชิงเทียนโมเมนตัมปริมาณและอื่น ๆ ในขณะที่มันเป็นเรื่องง่ายที่จะหาระบบที่ทำงานได้ดีในอดีตที่ผ่านมามีการรับประกันว่าจะทำงานในอนาคตไม่ได้เฉลี่ยกลยุทธ์โดย Casey เมอร์ฟี่นักวิเคราะห์ที่แตกต่างกันใช้นักลงทุนที่แตกต่างกัน ย้ายค่าเฉลี่ยด้วยเหตุผลที่แตกต่างบางใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักของพวกเขาขณะที่คนอื่นเพียงใช้พวกเขาเป็นผู้สร้างความมั่นใจในการสำรองการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาในส่วนนี้เราจะนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันไม่กี่ของกลยุทธ์การรวมไว้ในรูปแบบการค้าของคุณคือ ขึ้นอยู่กับคุณการครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์เป็นประเภทพื้นฐานที่สุดของสัญญาณและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ค้าจำนวนมากเพราะเอาอารมณ์ทั้งหมดประเภทพื้นฐานที่สุดของการครอสโอเวอร์คือเมื่อราคาของสินทรัพย์ย้ายจากด้านใดด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และปิดบน อื่น ๆ ไขว้ราคาถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การเข้าหรือทางออกพื้นฐานได้ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยด้านล่างจะเป็นสัญญาณเริ่มต้น ของแนวโน้มขาลงและอาจจะถูกใช้โดย traders เป็นสัญญาณเพื่อปิดตำแหน่งยาวใด ๆ ที่มีอยู่ตรงกันข้ามใกล้ด้านบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างอาจแนะนำจุดเริ่มต้นของ uptrend ใหม่ชนิดที่สองของครอสโอเวอร์เกิดขึ้นเมื่อระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยระยะยาวสัญญาณนี้ถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุโมเมนตัมที่มีการขยับไปในทิศทางเดียวและการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งใกล้เข้ามาสัญญาณซื้อจะสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว, ในขณะที่สัญญาณการขายถูกเรียกโดยค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวดังที่คุณสามารถดูได้จากกราฟด้านล่างสัญญาณนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง Cross Crossover และ Moving Average Ribbon เพิ่มเติม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิเพื่อเพิ่มความถูกต้องของสัญญาณผู้ค้าหลายรายจะวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10 และ 20 วันลงบนแผนภูมิและรอจนกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 วันจะเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยอื่น ๆ โดยทั่วไปเป็นสัญญาณซื้อหลักรอค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 10 วันที่จะข้ามด้านบนของค่าเฉลี่ย 20 วันมักถูกใช้เป็นค่ายืนยันกลยุทธ์ที่มักจะลดจำนวนสัญญาณปลอมเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามที่เห็นในวิธีไขว้ไขว้ เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความแรงของแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ คำถามนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นบางคนยืนยันว่าหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งค่านั้นมีประโยชน์ มากขึ้นจะต้องดียิ่งขึ้นนี้นำเราไปสู่เทคนิคที่รู้จักกันเป็นริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามที่คุณสามารถดูจากแผนภูมิด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากจะถูกวางลงบนแผนภูมิเดียวกันและใช้ในการตัดสินความแข็งแรงของแนวโน้มปัจจุบันเมื่อทั้งหมดย้าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันมีแนวโน้มว่า Reversals ที่แข็งแกร่งจะได้รับการยืนยันเมื่อค่าเฉลี่ยถอยข้ามไปและมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามการตอบสนองต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงจะคิดตามจำนวน ของช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณน้อยกว่าช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยความไวของค่าเฉลี่ยคือการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยหนึ่งในริบบิ้นที่พบมากที่สุดจะเริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเพิ่มค่าเฉลี่ยในช่วง 10 วัน ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยขั้นสุดท้ายของ 200 ประเภทของค่าเฉลี่ยนี้เป็นสิ่งที่ดีในการระบุการผกผันของแนวโน้มในระยะยาวตัวกรองฟิลเตอร์เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับการค้าบางอย่างตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำนวนมากอาจเลือกรอจนกว่า การรักษาความปลอดภัยข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอย่างน้อย 10 เหนือค่าเฉลี่ยก่อนที่จะวางคำสั่งนี่เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไขว้ถูกต้องและเพื่อลดจำนวนของสัญญาณเท็จข้อเสียเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวกรองมากเกินไปก็คือบางส่วนของ ความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะลดลงเมื่อเวลาที่คุณปรับเกณฑ์สำหรับตัวกรองของคุณอย่างต่อเนื่องไม่มีกฎใดที่กำหนดขึ้น หรือสิ่งที่มองออกไปเมื่อกรองมันเพียงแค่เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนด้วยความมั่นใจเฉลี่ยซองจดหมายกลยุทธ์อื่นที่รวมการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นซองกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนสองวงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ได้รับการทับซ้อนโดยอัตราร้อยละที่ระบุตัวอย่างเช่นในแผนภูมิด้านล่าง 5 ซองจะวางรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน Traders จะดูแถบเหล่านี้เพื่อดูว่าเป็นพื้นที่ที่แข็งแรงสำหรับการสนับสนุนหรือความต้านทาน ทิศทางหลังจากที่ใกล้หนึ่งในระดับการย้ายราคาเกินวงดนตรีสามารถส่งสัญญาณระยะเวลาของความอ่อนเพลียและผู้ค้าจะเฝ้าดูการกลับรายการไปยังศูนย์กลาง average. Moving Average Crossover Strategy ในหน้านี้ฉันต้องการจะนำคุณผ่านการเปรียบเทียบ สองระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งใช้สองเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย sma s และอื่น ๆ ใช้สาม sma s. Ever คิดเกี่ยวกับการใช้ระบบสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อการค้าหาก y ou re พิจารณาการใช้ไขว้เฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้งเพื่อเข้าและออกจากการเทรดคุณอาจลองทดสอบระบบ MA สามครั้งด้วยเปรียบเทียบด้านต่างๆของหุ้นหรือเครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ รวมถึงช่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่แตกต่างกันทดสอบช่วงเวลาเฉลี่ยที่แตกต่างกัน แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้พึ่งพาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมกับเส้นโค้ง แต่เนื่องจากผู้เข้าชมบางส่วนของฉันไม่ทราบว่านี่เป็นอะไรให้ช่วยให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนพื้นฐานบางอย่างได้ครั้งแรก WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER ภาพด้านขวาเป็นตัวอย่างของ ครอสโอเวอร์แบบไขว้ 2 เส้นซึ่งจะเริ่มต้นสัญญาณการซื้อครอสโอเวอร์แบบรุกระวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่า 8 sma - ไขว้สีฟ้าเหนือค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า 13 sma - สีเหลืองสัญญาณเตือนว่าสัญญาณไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของแถบ การซื้อขายแบบสดจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในแถบถัดไปส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับบาร์ที่เปิดถ้าคุณทำ backtesting ใด ๆ ระบบชนิดนี้อาจเป็นหนึ่งในระบบแรกที่คุณจะทดสอบ ince มันต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมน้อยมาก แต่ถ้าคุณลงเส้นทางนี้คุณจะพบว่าราคาเปิดของแถบถัดไปหลังจากข้ามเป็นที่ซอฟต์แวร์ backtesting ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจะวางการค้าจำลองที่เหมาะสมเพราะถ้า คุณเป็นจริงการซื้อขายโดยใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัตินี้ใกล้เคียงกับที่การค้าของคุณจะเกิดขึ้นกับระบบหยุดแบบย้อนกลับทั่วไปรายการยาวนี้จะไม่ออกจนกว่าสีน้ำเงินเร็วขึ้น MA ข้ามด้านล่างสีเหลืองช้า MA MA นี้ MA การครอสโอเวอร์แบบหยาบคายไม่เพียง แต่เกิดขึ้นจากการค้า แต่เริ่มต้นการค้าขายในทิศทางตรงกันข้ามด้วยเช่นกันดังนั้นด้วยระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยแบบไขว้แบบคู่ผู้ค้าจึงมักค้าขายกันมานานหรือสั้น ๆ ลองดูที่ตัวอย่างภายในวันที่ เราจะใช้แผนภูมิ 5 นาทีของ SPY กับสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสำหรับตัวอย่างแรก Fast 8 sma - สีเขียวและ Slow 13 sma - สีเหลืองฉันเลือกวันนี้โดยเฉพาะ beca ใช้ฉันต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นปกติมากสำหรับจริงใด ๆ ข้ามกลยุทธ์เฉลี่ยครอสโอเวอร์การค้าระยะยาวครั้งแรกหลังจาก 11 00:00 ไปได้เป็นอย่างดีและจริงจับรายการที่ดี pullback ออกที่ประมาณ 12 45:00 เป็นผลกำไร แต่ฉันต้องการคุณเช่น สังเกตเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง 12 00 - 3 00 นี่คือที่ที่ระบบ MA แบบ Double สามารถยั่นผลกำไรของคุณลงได้ MA's เพียง whipsaw ไปมาเป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียสามแถวอาจระเหยผลกำไรจากการค้าครั้งแรก คนได้รับการซื้อขายวิธีการนี้ในวันนี้โชคดีที่พวกเขาจะได้เห็นการค้าที่ดีขึ้นอีกชนะที่ 2 30 ส่วนที่ดีของระบบนี้จะปรากฏในการค้าครั้งแรกและการค้าล่าสุดในขณะที่ย้าย crossovers เฉลี่ยล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในการดำเนินการราคาเปลี่ยนแปลงเร็ว, พวกเขาทำงานได้ดีในระหว่างการดำเนินการด้านราคาที่น่าสนใจถ้าคุณทำ backtest ระบบหยุดและย้อนกลับแบบง่ายๆเหล่านี้และตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ที่ออกมาพร้อมกับผลกำไรคุณอาจพบว่าผู้ชนะน้อยกว่า 50 แต่ค่าเฉลี่ย ผู้ชนะจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้แพ้โดยเฉลี่ยนั่นคือเพราะระบบครอสโอเวอร์แบบเคลื่อนเฉลี่ยเป็นระบบเทรดดิ้งที่สำคัญและระบบการเทรนด์มักจะมีลักษณะของเปอร์เซ็นต์น้อยของผู้ชนะและอัตราส่วนที่ดีในแผนภูมิด้านล่าง L Long, S Short และ Ex Exit TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER การถกเถียงกันอยู่รอบ ๆ ระบบหยุดการทำงานแบบย้อนกลับซึ่งเป็นสัญญาณสำหรับทางออกนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการค้าขายในทิศทางตรงกันข้าม แต่ถ้าเราแนะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามให้กับระบบ อาจมีระยะเวลาเป็นกลางในคำอื่น ๆ การค้าไม่เกิดขึ้น - คุณเป็นเงินสดตัวอย่างเช่นเราจะใช้กราฟ 3 นาทีและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวเล็ก ๆ 4 sma, 10 sma และ 50 sma กฎง่ายมากถ้าสายช้า 50 sma จะเพิ่มขึ้นและเส้นที่เร็ว 4 sma ข้ามเหนือเส้นตรง 10 sma สัญญาณซื้อสัญญาณออกมาเมื่อสายเร็วตัดผ่านด้านล่างตรงกลางกฎคือ ตรงกันข้าม s มันง่ายที่จะเห็นว่าระบบนี้คล้ายกับการค้าออกแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงขึ้นทางเลือกให้กับระบบนี้จะเป็นเพียงรายการยาวเมื่อทั้งรวดเร็วและกลางย้ายเฉลี่ยอยู่เหนือช้า sma โปรดทราบว่าเมื่อคุณจัดการกับสามองศาของเสรีภาพ 3 ตัวแปรมากกว่าสองในตัวอย่างข้างต้นคุณจะทำให้ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นและทำให้การรวมกันเป็นไปได้มากขึ้นในการทดสอบแน่นอนซอฟต์แวร์ backtesting ทำให้นี้ snap แต่อย่าลืมว่าการเพิ่มตัวกรองและความซับซ้อนไม่ได้สร้างระบบที่ดีขึ้นบ่อยๆระบบที่เรียบง่ายสามารถทำงานได้ดีขึ้นภายใต้การทดสอบตัวอย่างเช่นด้านล่างหากคุณสนใจในการย้ายค่าเฉลี่ยคุณอาจต้องการตรวจสอบหน้าเว็บของฉัน เกี่ยวกับวิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระยะท้าย